configurando proxy via GPO

Navegue até Configurações do usuario > Diretivas > Configurações do Windows > Manutenção do IE > Conexão
Altere a chave Configurações de Proxy.
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Só para complementar, vc pode bloquear a alteração do proxy no navegador através de:
Navegue até Configurações do usuario > Diretivas > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > IE
e habilite a chave: Desabilitar a alteração das configurações do proxy
Assim somente o administrador da maquina local consegue mudar as configurações ou mesmo via GPO.

ou pelo reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

"ProxyEnable"=dword:00000001

"ProxyServer"="0.0.0.0:porta"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]

"Proxy"=dword:00000001